Kaupankäyntitilini on Oandalla, rahaa tilillä oli tämän vuoden alussa n. 10000 euroa, vipu on 50:1 eli vivutettu treidauspääomani on noin 500000 euroa. Vasemmalla olevasta taulukosta näet tämän hetkisen tilanteeni (päivittelen tuota taulukkoa päivittäin/viikottain).Yksittäisiä kauppoja minulla on yhtäaikaisesti auki satoja (juuri nyt kirjoitushetkellä on 278 kauppaa auki). Yksittäisten kauppojen koot ovat kuitenkin summiltaan pieniä eli jokaisen yksittäisen kaupan suuruus on 0,035 %:ia (HUOM! 01.08.2011 lähtien 0,025%:ia) leveraged Net Asset Valuesta.
(Lisätarkennus kaupan koon määrittämiseen)Olen määritellyt fxtrade alustan asetuksiin että yhteen kauppaan käytetään oletuksena 0,025 %:ia Leveraged Net Asset Valuesta (balance - unrealized P/L = Net Asset Value), alla laskuesimerkkejä:Aikaa tilini hallinnointiin käytän noin 30 minuuttia päivässä, eli lähinnä virittelen limit ordereita ja suljen voitolla olevia kauppoja ja avaan uusia. Treidaan useammalla valuuttaparilla, tällä hetkellä alla olevilla:
Esimerkki 1 (ei muita kauppoja avoinna)
position koko: 0,025 %:ia Leveraged Net Asset Valuesta
balance (saldo) 10000 EUR
unrealized P/L (toteutumaton V/T) 0 EUR
leverage (vipu) 50:1
valuuttapari jota treidataan: EUR/XXX (XXX=mikä tahansa valuutta)
position laskukaava: 10000 x 50 x (0,025/100)= 125 uniittia
Esimerkki 2 (aukiolevia kauppoja 1000 euroa tappiolla)
position koko: 0,025 %:ia Leveraged Net Asset Valuesta
balance (saldo) 10000 EUR
unrealized P/L (toteutumaton V/T) 1000 EUR
leverage (vipu) 50:1
valuuttapari jota treidataan: EUR/XXX (XXX=mikä tahansa valuutta)
position laskukaava: (10000 - 1000) x 50 x (0,025/100)= 112,5 uniittia
Tämä ylläoleva laskukaava toimii vain sellaisiin pareihin joissa tilivaluuttasi on sama kuin valuuttaparin perusvaluutta (base currency) eli EUR/USD, EUR/JPY jne. mutta jos päätätkin tehdä kauppoja jossain muussa parissa esim. GBP/JPY niin silloin pitää vielä huomioida tilivaluuttasi muunto treidattavan valuuttaparin base valuuttaan, eli alla olevien esimerkkien tapauksessa puntaan (EUR/GBP vaihtokurssi kirjoitushetkellä 0,8582):
Esimerkki 3 (ei muita kauppoja avoinna)
position koko: 0,025 %:ia Leveraged Net Asset Valuesta
balance (saldo) 10000 EUR
unrealized P/L (toteutumaton V/T) 0 EUR
leverage (vipu) 50:1
valuuttapari jota treidataan: GBP/XXX (XXX=mikä tahansa valuutta)
position laskukaava: 10000 x 50 x (0,025/100) x 0,8582 = 107,27 uniittia
Esimerkki 4 (aukiolevia kauppoja 1000 euroa tappiolla)
position koko: 0,025 %:ia Leveraged Net Asset Valuesta
balance (saldo) 10000 EUR
unrealized P/L (toteutumaton V/T) 1000 EUR
leverage (vipu) 50:1
valuuttapari jota treidataan: GBP/XXX (XXX=mikä tahansa valuutta)
position laskukaava: (10000 - 1000) x 50 x (0,025/100) x 0,8582 = 96,54 uniittia
- EUR/USD long
- EUR/GBP short
- EUR/AUD short
- EUR/JPY long
- USD/JPY long
- GBP/NZD short
- NZD/JPY long
- GBP/JPY long
- NZD/USD long
- GBP/USD long
Koska pisimmät kaupat ovat olleet pari vuotta auki, niin pyrin treidaamaan pareja suuntiin joissa on positiivinen korko. Keskuspankit muuttelevat korkojaan joten tilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti, esimerkiksi EUR/AUD shortit, NZD/USD longit ja NZD/JPY longit ovat hyviä treidattavia sillä korko on positiivista, vastaavasti EUR/GBP shorteista joudun maksamaan negatiivista korkoa. Tällä tavalla tiettyjä valuuttoja suosimalla joka yö (klo 23.30 suomen aikaa) tulee muutama euro positiivista korkoa, myös viikonloppuisin, lisäksi tilin saldolle (balance) maksetaan päivittäin korkoa.
Kuinka välttää Margin Call (eli Margin Closeout)
Koska en käytä stop loss ordereita on aina olemassa riski, että jotkut kaupat saattavat mennä pahasti tappiolle mikä johtaa Margin Call (Margin closeout) -tapahtumaan, jossa broker eli minun kohdallani Oanda sulkee kaikki aukiolevat positioni, eli käytännössä realisoi tappiot puolestani. Välttääkseni tämän ikävän tilanteen on minun seurattava tarkasti Net Asset Value -saraketta, sillä mitä lähempänä Net Asset Value on Margin closeout arvoa sitä lähempänä on ns. game over tässä pelissä. Jos tilanne etenee nopeasti huonoon suuntaan minulla on neljä mahdollisuutta korjata tilanne/välttää pahin:
- lisätä rahaa oandan tilille
- sulkea tappiolla olevia positioita
- myötäillä trendiä jossakin muussa parissa
- laittaa silmät kiinni ja toivoa että kurssi kääntyy :)
Alapuolella vielä tavoitelaskelmat 3%:n ja 4%:n kk-tuotoilla:
| TAVOITE 3% / kk | ||||
| KK/VVVV | Alkusaldo | Tuotto % | Tuotto € | Loppusaldo |
| 01/2011 | 9819,82 | 3,00 | 294,59 | 10114,41 |
| 02/2011 | 10114,41 | 3,00 | 303,43 | 10417,85 |
| 03/2011 | 10417,85 | 3,00 | 312,54 | 10730,38 |
| 04/2011 | 10730,38 | 3,00 | 321,91 | 11052,29 |
| 05/2011 | 11052,29 | 3,00 | 331,57 | 11383,86 |
| 06/2011 | 11383,86 | 3,00 | 341,52 | 11725,38 |
| 07/2011 | 11725,38 | 3,00 | 351,76 | 12077,14 |
| 08/2011 | 12077,14 | 3,00 | 362,31 | 12439,45 |
| 09/2011 | 12439,45 | 3,00 | 373,18 | 12812,64 |
| 10/2011 | 12812,64 | 3,00 | 384,38 | 13197,02 |
| 11/2011 | 13197,02 | 3,00 | 395,91 | 13592,93 |
| 12/2011 | 13592,93 | 3,00 | 407,79 | 14000,72 |
| 01/2012 | 14000,72 | 3,00 | 420,02 | 14420,74 |
| 02/2012 | 14420,74 | 3,00 | 432,62 | 14853,36 |
| 03/2012 | 14853,36 | 3,00 | 445,60 | 15298,96 |
| 04/2012 | 15298,96 | 3,00 | 458,97 | 15757,93 |
| 05/2012 | 15757,93 | 3,00 | 472,74 | 16230,67 |
| 06/2012 | 16230,67 | 3,00 | 486,92 | 16717,59 |
| 07/2012 | 16717,59 | 3,00 | 501,53 | 17219,11 |
| 08/2012 | 17219,11 | 3,00 | 516,57 | 17735,69 |
| 09/2012 | 17735,69 | 3,00 | 532,07 | 18267,76 |
| 10/2012 | 18267,76 | 3,00 | 548,03 | 18815,79 |
| 11/2012 | 18815,79 | 3,00 | 564,47 | 19380,26 |
| 12/2012 | 19380,26 | 3,00 | 581,41 | 19961,67 |
| 01/2013 | 19961,67 | 3,00 | 598,85 | 20560,52 |
| 02/2013 | 20560,52 | 3,00 | 616,82 | 21177,34 |
| 03/2013 | 21177,34 | 3,00 | 635,32 | 21812,66 |
| 04/2013 | 21812,66 | 3,00 | 654,38 | 22467,04 |
| 05/2013 | 22467,04 | 3,00 | 674,01 | 23141,05 |
| 06/2013 | 23141,05 | 3,00 | 694,23 | 23835,28 |
| 07/2013 | 23835,28 | 3,00 | 715,06 | 24550,34 |
| 08/2013 | 24550,34 | 3,00 | 736,51 | 25286,85 |
| 09/2013 | 25286,85 | 3,00 | 758,61 | 26045,45 |
| 10/2013 | 26045,45 | 3,00 | 781,36 | 26826,82 |
| 11/2013 | 26826,82 | 3,00 | 804,80 | 27631,62 |
| 12/2013 | 27631,62 | 3,00 | 828,95 | 28460,57 |
| 01/2014 | 28460,57 | 3,00 | 853,82 | 29314,39 |
| 02/2014 | 29314,39 | 3,00 | 879,43 | 30193,82 |
| 03/2014 | 30193,82 | 3,00 | 905,81 | 31099,63 |
| 04/2014 | 31099,63 | 3,00 | 932,99 | 32032,62 |
| 05/2014 | 32032,62 | 3,00 | 960,98 | 32993,60 |
| 06/2014 | 32993,60 | 3,00 | 989,81 | 33983,41 |
| 07/2014 | 33983,41 | 3,00 | 1019,50 | 35002,91 |
| 08/2014 | 35002,91 | 3,00 | 1050,09 | 36053,00 |
| 09/2014 | 36053,00 | 3,00 | 1081,59 | 37134,59 |
| 10/2014 | 37134,59 | 3,00 | 1114,04 | 38248,63 |
| 11/2014 | 38248,63 | 3,00 | 1147,46 | 39396,09 |
| 12/2014 | 39396,09 | 3,00 | 1181,88 | 40577,97 |
| 01/2015 | 40577,97 | 3,00 | 1217,34 | 41795,31 |
| 02/2015 | 41795,31 | 3,00 | 1253,86 | 43049,17 |
| 03/2015 | 43049,17 | 3,00 | 1291,48 | 44340,64 |
| 04/2015 | 44340,64 | 3,00 | 1330,22 | 45670,86 |
| 05/2015 | 45670,86 | 3,00 | 1370,13 | 47040,99 |
| 06/2015 | 47040,99 | 3,00 | 1411,23 | 48452,22 |
| 07/2015 | 48452,22 | 3,00 | 1453,57 | 49905,78 |
| 08/2015 | 49905,78 | 3,00 | 1497,17 | 51402,96 |
| 09/2015 | 51402,96 | 3,00 | 1542,09 | 52945,05 |
| 10/2015 | 52945,05 | 3,00 | 1588,35 | 54533,40 |
| 11/2015 | 54533,40 | 3,00 | 1636,00 | 56169,40 |
| 12/2015 | 56169,40 | 3,00 | 1685,08 | 57854,48 |
| 01/2016 | 57854,48 | 3,00 | 1735,63 | 59590,12 |
| 02/2016 | 59590,12 | 3,00 | 1787,70 | 61377,82 |
| 03/2016 | 61377,82 | 3,00 | 1841,33 | 63219,15 |
| 04/2016 | 63219,15 | 3,00 | 1896,57 | 65115,73 |
| 05/2016 | 65115,73 | 3,00 | 1953,47 | 67069,20 |
| 06/2016 | 67069,20 | 3,00 | 2012,08 | 69081,28 |
| 07/2016 | 69081,28 | 3,00 | 2072,44 | 71153,72 |
| 08/2016 | 71153,72 | 3,00 | 2134,61 | 73288,33 |
| 09/2016 | 73288,33 | 3,00 | 2198,65 | 75486,98 |
| 10/2016 | 75486,98 | 3,00 | 2264,61 | 77751,59 |
| 11/2016 | 77751,59 | 3,00 | 2332,55 | 80084,13 |
| 12/2016 | 80084,13 | 3,00 | 2402,52 | 82486,66 |
| 01/2017 | 82486,66 | 3,00 | 2474,60 | 84961,26 |
| 02/2017 | 84961,26 | 3,00 | 2548,84 | 87510,09 |
| 03/2017 | 87510,09 | 3,00 | 2625,30 | 90135,40 |
| 04/2017 | 90135,40 | 3,00 | 2704,06 | 92839,46 |
| 05/2017 | 92839,46 | 3,00 | 2785,18 | 95624,64 |
| 06/2017 | 95624,64 | 3,00 | 2868,74 | 98493,38 |
| 07/2017 | 98493,38 | 3,00 | 2954,80 | 101448,18 |
| 08/2017 | 101448,18 | 3,00 | 3043,45 | 104491,63 |
| 09/2017 | 104491,63 | 3,00 | 3134,75 | 107626,38 |
| 10/2017 | 107626,38 | 3,00 | 3228,79 | 110855,17 |
| 11/2017 | 110855,17 | 3,00 | 3325,66 | 114180,83 |
| 12/2017 | 114180,83 | 3,00 | 3425,42 | 117606,25 |
| 01/2018 | 117606,25 | 3,00 | 3528,19 | 121134,44 |
| 02/2018 | 121134,44 | 3,00 | 3634,03 | 124768,47 |
| 03/2018 | 124768,47 | 3,00 | 3743,05 | 128511,52 |
| 04/2018 | 128511,52 | 3,00 | 3855,35 | 132366,87 |
| 05/2018 | 132366,87 | 3,00 | 3971,01 | 136337,88 |
| 06/2018 | 136337,88 | 3,00 | 4090,14 | 140428,01 |
| 07/2018 | 140428,01 | 3,00 | 4212,84 | 144640,85 |
| 08/2018 | 144640,85 | 3,00 | 4339,23 | 148980,08 |
| 09/2018 | 148980,08 | 3,00 | 4469,40 | 153449,48 |
| 10/2018 | 153449,48 | 3,00 | 4603,48 | 158052,97 |
| 11/2018 | 158052,97 | 3,00 | 4741,59 | 162794,55 |
| 12/2018 | 162794,55 | 3,00 | 4883,84 | 167678,39 |
| 01/2019 | 167678,39 | 3,00 | 5030,35 | 172708,74 |
| 02/2019 | 172708,74 | 3,00 | 5181,26 | 177890,01 |
| TAVOITE 4% / kk | ||||
| KK/VVVV | Alkusaldo | Tuotto % | Tuotto € | Loppusaldo |
| 01/2011 | 9819,82 | 4,00 | 392,79 | 10212,61 |
| 02/2011 | 10212,61 | 4,00 | 408,50 | 10621,12 |
| 03/2011 | 10621,12 | 4,00 | 424,84 | 11045,96 |
| 04/2011 | 11045,96 | 4,00 | 441,84 | 11487,80 |
| 05/2011 | 11487,80 | 4,00 | 459,51 | 11947,31 |
| 06/2011 | 11947,31 | 4,00 | 477,89 | 12425,21 |
| 07/2011 | 12425,21 | 4,00 | 497,01 | 12922,21 |
| 08/2011 | 12922,21 | 4,00 | 516,89 | 13439,10 |
| 09/2011 | 13439,10 | 4,00 | 537,56 | 13976,67 |
| 10/2011 | 13976,67 | 4,00 | 559,07 | 14535,73 |
| 11/2011 | 14535,73 | 4,00 | 581,43 | 15117,16 |
| 12/2011 | 15117,16 | 4,00 | 604,69 | 15721,85 |
| 01/2012 | 15721,85 | 4,00 | 628,87 | 16350,72 |
| 02/2012 | 16350,72 | 4,00 | 654,03 | 17004,75 |
| 03/2012 | 17004,75 | 4,00 | 680,19 | 17684,94 |
| 04/2012 | 17684,94 | 4,00 | 707,40 | 18392,34 |
| 05/2012 | 18392,34 | 4,00 | 735,69 | 19128,03 |
| 06/2012 | 19128,03 | 4,00 | 765,12 | 19893,15 |
| 07/2012 | 19893,15 | 4,00 | 795,73 | 20688,88 |
| 08/2012 | 20688,88 | 4,00 | 827,56 | 21516,43 |
| 09/2012 | 21516,43 | 4,00 | 860,66 | 22377,09 |
| 10/2012 | 22377,09 | 4,00 | 895,08 | 23272,18 |
| 11/2012 | 23272,18 | 4,00 | 930,89 | 24203,06 |
| 12/2012 | 24203,06 | 4,00 | 968,12 | 25171,19 |
| 01/2013 | 25171,19 | 4,00 | 1006,85 | 26178,03 |
| 02/2013 | 26178,03 | 4,00 | 1047,12 | 27225,15 |
| 03/2013 | 27225,15 | 4,00 | 1089,01 | 28314,16 |
| 04/2013 | 28314,16 | 4,00 | 1132,57 | 29446,73 |
| 05/2013 | 29446,73 | 4,00 | 1177,87 | 30624,60 |
| 06/2013 | 30624,60 | 4,00 | 1224,98 | 31849,58 |
| 07/2013 | 31849,58 | 4,00 | 1273,98 | 33123,56 |
| 08/2013 | 33123,56 | 4,00 | 1324,94 | 34448,51 |
| 09/2013 | 34448,51 | 4,00 | 1377,94 | 35826,45 |
| 10/2013 | 35826,45 | 4,00 | 1433,06 | 37259,50 |
| 11/2013 | 37259,50 | 4,00 | 1490,38 | 38749,88 |
| 12/2013 | 38749,88 | 4,00 | 1550,00 | 40299,88 |
| 01/2014 | 40299,88 | 4,00 | 1612,00 | 41911,87 |
| 02/2014 | 41911,87 | 4,00 | 1676,47 | 43588,35 |
| 03/2014 | 43588,35 | 4,00 | 1743,53 | 45331,88 |
| 04/2014 | 45331,88 | 4,00 | 1813,28 | 47145,16 |
| 05/2014 | 47145,16 | 4,00 | 1885,81 | 49030,96 |
| 06/2014 | 49030,96 | 4,00 | 1961,24 | 50992,20 |
| 07/2014 | 50992,20 | 4,00 | 2039,69 | 53031,89 |
| 08/2014 | 53031,89 | 4,00 | 2121,28 | 55153,17 |
| 09/2014 | 55153,17 | 4,00 | 2206,13 | 57359,29 |
| 10/2014 | 57359,29 | 4,00 | 2294,37 | 59653,67 |
| 11/2014 | 59653,67 | 4,00 | 2386,15 | 62039,81 |
| 12/2014 | 62039,81 | 4,00 | 2481,59 | 64521,40 |
| 01/2015 | 64521,40 | 4,00 | 2580,86 | 67102,26 |
| 02/2015 | 67102,26 | 4,00 | 2684,09 | 69786,35 |
| 03/2015 | 69786,35 | 4,00 | 2791,45 | 72577,81 |
| 04/2015 | 72577,81 | 4,00 | 2903,11 | 75480,92 |
| 05/2015 | 75480,92 | 4,00 | 3019,24 | 78500,15 |
| 06/2015 | 78500,15 | 4,00 | 3140,01 | 81640,16 |
| 07/2015 | 81640,16 | 4,00 | 3265,61 | 84905,77 |
| 08/2015 | 84905,77 | 4,00 | 3396,23 | 88302,00 |
| 09/2015 | 88302,00 | 4,00 | 3532,08 | 91834,08 |
| 10/2015 | 91834,08 | 4,00 | 3673,36 | 95507,44 |
| 11/2015 | 95507,44 | 4,00 | 3820,30 | 99327,74 |
| 12/2015 | 99327,74 | 4,00 | 3973,11 | 103300,85 |
| 01/2016 | 103300,85 | 4,00 | 4132,03 | 107432,88 |
| 02/2016 | 107432,88 | 4,00 | 4297,32 | 111730,20 |
| 03/2016 | 111730,20 | 4,00 | 4469,21 | 116199,40 |
| 04/2016 | 116199,40 | 4,00 | 4647,98 | 120847,38 |
| 05/2016 | 120847,38 | 4,00 | 4833,90 | 125681,28 |
| 06/2016 | 125681,28 | 4,00 | 5027,25 | 130708,53 |
| 07/2016 | 130708,53 | 4,00 | 5228,34 | 135936,87 |
| 08/2016 | 135936,87 | 4,00 | 5437,47 | 141374,34 |
| 09/2016 | 141374,34 | 4,00 | 5654,97 | 147029,32 |
| 10/2016 | 147029,32 | 4,00 | 5881,17 | 152910,49 |
| 11/2016 | 152910,49 | 4,00 | 6116,42 | 159026,91 |
| 12/2016 | 159026,91 | 4,00 | 6361,08 | 165387,99 |
| 01/2017 | 165387,99 | 4,00 | 6615,52 | 172003,50 |
| 02/2017 | 172003,50 | 4,00 | 6880,14 | 178883,64 |
| 03/2017 | 178883,64 | 4,00 | 7155,35 | 186038,99 |
| 04/2017 | 186038,99 | 4,00 | 7441,56 | 193480,55 |
| 05/2017 | 193480,55 | 4,00 | 7739,22 | 201219,77 |
| 06/2017 | 201219,77 | 4,00 | 8048,79 | 209268,56 |
| 07/2017 | 209268,56 | 4,00 | 8370,74 | 217639,31 |
| 08/2017 | 217639,31 | 4,00 | 8705,57 | 226344,88 |
| 09/2017 | 226344,88 | 4,00 | 9053,80 | 235398,67 |
| 10/2017 | 235398,67 | 4,00 | 9415,95 | 244814,62 |
| 11/2017 | 244814,62 | 4,00 | 9792,58 | 254607,20 |
| 12/2017 | 254607,20 | 4,00 | 10184,29 | 264791,49 |
| 01/2018 | 264791,49 | 4,00 | 10591,66 | 275383,15 |
| 02/2018 | 275383,15 | 4,00 | 11015,33 | 286398,48 |
| 03/2018 | 286398,48 | 4,00 | 11455,94 | 297854,42 |
| 04/2018 | 297854,42 | 4,00 | 11914,18 | 309768,59 |
| 05/2018 | 309768,59 | 4,00 | 12390,74 | 322159,34 |
| 06/2018 | 322159,34 | 4,00 | 12886,37 | 335045,71 |
| 07/2018 | 335045,71 | 4,00 | 13401,83 | 348447,54 |
| 08/2018 | 348447,54 | 4,00 | 13937,90 | 362385,44 |
| 09/2018 | 362385,44 | 4,00 | 14495,42 | 376880,86 |
| 10/2018 | 376880,86 | 4,00 | 15075,23 | 391956,09 |
| 11/2018 | 391956,09 | 4,00 | 15678,24 | 407634,34 |
| 12/2018 | 407634,34 | 4,00 | 16305,37 | 423939,71 |
| 01/2019 | 423939,71 | 4,00 | 16957,59 | 440897,30 |
| 02/2019 | 440897,30 | 4,00 | 17635,89 | 458533,19 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentistasi!